Stress Testlər

23.06.2008

Ehtimal olunan ssenarilər:

1. Kreditlərin ödənilməsi
2. Depozitlərin çəkilməsi

Bankın kredit portfelinin yarısının 10 müştəridə cəmləşməsini nəzərə alaraq, kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin enməsi halında böyük ehtimalla müştərilər tərəfindən kreditlərin faiz dərəcələrinə yenidən baxılma tələbi yönəldiləcək. Faiz dərəcələrinə yenidən baxıldığı təqdirdə bankın faiz marjası azalacaq. Yeni aktivlərdən alınacaq faiz gəlirləri mövcud öhdəliklər üzrə ödənəcək faizlərdən az olacaq. Faiz dərəcələrinə yenidən baxılmadığı təqdirdə müştərilərin digər banklara üz tutması və cari kreditlərin ödənilməsi təhlükəsi yaranır. Bu zaman sərbəst qalmış vəsaitlərin qısa bir zamanda yerləşdirilməsi çətin olduğundan, vəsaitlərin, gəlirliyi 10-11% təşkil edən qiymətli kağızlara və gəlirliyi 14-15% olan banklararası kreditlərə yönəldilməsi halı baş verəcəkdir. Bu alətlər üzrə faiz dərəcələrinin kreditlər üzrə faiz dərəcələrindən aşağı olması və qeyri-stabil olması bankın gəlirlərinin azalmasına səbəb olacaqdır. Buna görədə hər iki halın baş verməsi bank üçün əlverişli deyil.
Kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin enməsi, öz növbəsində bankı depozitlər üzrə faiz dərəcələrinin endirilməsinə məcbur edəcək.
Bank faiz dərəcələrini endirdiyi halda, orta hesabla il ərzində 500 000 manat məbləğində faiz gəlirlərindən məhrum olacaq.
Bazar faiz dərəcələrinin dəyişilməsi və ya digər faktorlar səbəbiylə bankın 10 iri müştərisinin kreditlərinin geri ödənməsi aşağıdakı itkilərə gətirib çıxara bilər:

Bazar faiz dərəcələrinin artımı və ya bank sektoru haqqında əhali arasında mənfi fikrin formalaşması nəticəsində bankın iri depozitlərinin çəkilməsi halı yarana bilər və bu bankı likvidlik riski ilə üzləşdirə bilər.

Cədvəldən göründüyü kimi, 10 iri depozit, kredit portfelində olduğu kimi, depozit portfelinin 50%-ni təşkil edir. Bu depozitlərin qısa bir müddət ərzində çəkiləcəyi təqdirdə həmin vəsaitlərin bir hissəsi qiymətli kağızlar portfelinin satılması yolu ilə, qalan hissə isə kreditlər üzrə ödənişlər və banklararası vəsaitlərin cəlb edilməsi hesabına ödənilə bilər. Banklararası vəsaitlər üzrə faiz dərəcələrinin qeyri stabil olması bankın faiz riski ilə üzləşməsinə gətirib çıxara bilər.

Qeyd olunanları yekunlaşdıraraq, bu nəticəyə gəlmək olar ki, kredit və depozit portfeli strukturca baş verə biləcək ssenari zamanı bankın böyük itkilərə məruz qalmasına gətirib çıxarda bilər. Bunların qarşısını almaq üçün kredit portfelinin diversifikasiyası, depozit siyasətinin aktivləşməsi tələb olunur.    

VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİ

03.09.2010

	Alış		Satış
1 USD	0.8020		0.8050
1 EUR	1.0197		1.0455
1 RUR	0.0257		0.0267